复旦的FMcos2.0 CPU 卡手册挺实用，尤其是你要搞定国产加密卡开发那块的话，真能省不少摸索时间。文档里把卡片结构、指令集、认证方式啥的都写得比较清楚，虽然界面风格有点复古，但信息还是挺全的。 认证机制的部分写得还不错，比如你要在项目里接入一张支持FMCOS 2.0协议的卡，照着它给的流程跑一
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是系统化交易的一种重要工具。第7章阐述如何运用这些工具来应对资金回撤,并解答了一个关键问题:系统已经停止工作了吗?其中还包括为度量波动性、度量杠杆和为校正风险调整后盈利而开发的模型。第7章还探讨无效多元化的问题,并给出一个评比CTA的示例。在章末阐述了如何将这些思想运用于股票和共同基金的交易中。通过
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交易程序影响变化如图7.7所示，基金规模从⒛0万美元缩减至sO万美元。资金缩减导致资金回撤和月标准偏差增加，但比值基本保持不变。调整资金规模可改变交易系统波动性和最差资金回撤。股票投资与期货不同，由于相关性较高，股票投资组合的风险较大。标准普尔sO0现金指数的资金回撤明显高于多元化期货投资组合。
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复旦微电子 FMCOS专用技术手册，包含FM1288 CPU卡的专用协议详细说明，为开发者提供FMCOS系统及FM1288的操作与实现指导。此手册涵盖了从硬件接口到协议操作的全流程，帮助开发人员快速理解并应用相关技术。
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共同基金中的风险与此类似吗?如前面图7.10所示,随着月盈利标准偏差(σ M)的增加,峰至谷资金回撒也增加。平均资金回撤为4.3σ M表明具有50只或更多只股票的多元化投资有助于资金曲线的平滑。对50多份基金日线数据的分析表明,最严重的盘中资金回撒一般小于2.5σ 22,而且更接近1.5σ 22,主
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无出场⒛日通道突破系统的测试总结，搭配复旦 CPU 卡的相关资料，还挺适合做策略回测的参考。测试数据覆盖了原油、铝、债券等多个市场，初始止损、滑点和佣金考虑得比较细，风险控制意识挺到位的。你可以从结果里快速看出哪些市场胜率高、回撤小，像日元和美元表现就蛮亮眼。 文中数据量大但不乱，是那张表格，利润、
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固定合约交易策略下，比值为3.47；可变合约策略下，比值升至4.7或5.1，提升39%~47%，促进多合约交易。利润增加，回撤不成正比。交易策略表现差异表明多合约交易的优势，波动性降低是设计目标之一。平均交易利润除以标准偏差可描述系统性能，指标越大系统越可靠。但多合约交易带来的盈利波动性增加需注意。
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