随机应变——FMcos2.0 CPU卡手册
交易程序影响变化如图7.7所示，基金规模从⒛0万美元缩减至sO万美元。资金缩减导致资金回撤和月标准偏差增加，但比值基本保持不变。调整资金规模可改变交易系统波动性和最差资金回撤。股票投资与期货不同，由于相关性较高，股票投资组合的风险较大。标准普尔sO0现金指数的资金回撤明显高于多元化期货投资组合。
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