两级电力市场环境下基于CVaR风险管理的省间交易商购电模型优化研究
两级电力市场的购电模型优化，用起来其实还挺香的，尤其是你要考虑新能源带来的不确定性的时候。这篇文章讲的就是怎么用CVaR做风险管理，用KKT 条件把一个看起来挺烧脑的双层非线性优化问题，变成可以实操的线性问题。嗯，听着像学术论文没错，但里面那个用真实省间交易商数据跑的模拟，蛮有说服力的。如果你搞电力市场建模或者做风控优化的，那这思路可以拿来参考下。
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