Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA
期权定价的 Excel-VBA 实现真挺香的，尤其是你不想折腾 Matlab 或者 Python 的时候。《Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA》就是这么一本实用的工具书。讲得清楚，代码也不少，多模型直接贴 VBA 上跑，响应也快，调试方便，适合一边改一边看效果。
从最基础的 Black-Scholes、二叉树，到高级一点的 Heston、Heston-Nandi 都有。尤其是随机波动率和 GARCH 那些内容，书里也没跳过，反而讲得还蛮细的。就连参数估计也有专门一章，真是蛮贴心。
而且它不是那种纯理论书，基本每章都带 VBA 代码，逻辑清晰，适合实战派。如果你刚好在搞期权定价，又想省事省钱，这本书配个 Excel 就能跑起来了，轻量化方案简直不要太舒服。
嗯，如果你有一定 Excel 基础，对 VBA 不太怕，那这本书绝对值得一看。要是你是交易员、量化师，或者金融专业的学生，放书架上当工具书刚刚好。记得准备好一个干净的.xlsm文件，直接开搞！
文件大小：14.54MB
评论区