金融时间序列研究Python示例代码
金融时间序列的源代码，适合用来练手，也方便做些策略验证。用的是比较常见的工具：Python、pandas、matplotlib，还有 pandas_datareader 拉取数据。嗯，整个思路挺清晰的，从获取 Yahoo Finance 的历史数据开始，到画图展示价格走势，代码写得不复杂，改起来也方便。
学习金融建模、量化的时候，经常需要对数据做一些探索。这份代码就比较适合当成起点，尤其是刚入门金融数据的朋友。要用的话先把依赖装上，pip install pandas_datareader matplotlib，几行代码就能跑起来。
数据获取用的是 pandas_datareader，虽然不是最快的方式，但胜在简单直观。价格图用 matplotlib 画的，基本够用。如果你想画得更炫点，可以换成 plotly 或 mplfinance 试试。
，数据源可以换成 Tushare、AKShare 等本地化支持更强的库。如果对接实时行情或更复杂的指标，也能在这份代码上扩展。
哦对了，虽然原文里加了点免责声明，但只要你是拿来学习、做实验、写作业，基本没问题。如果真要用于商用或发布，建议你看清楚原始协议。
如果你对金融时间序列刚起步，可以先看看这几个资源：搭建环境、ARIMA 模型预测、Numpy、Pandas 快速复习，挺全的。
，这段代码比较适合你熟悉金融数据格式、了解常用库的用法。如果你已经在做策略开发，可以把它当成基础模块用。
文件大小：1.46MB
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