Hurst C语言实现
用 Hurst 指数时间序列挺有意思的，尤其是想搞懂股市波动或者地理数据趋势的时候。这份 hurst-C.zip 资源就比较实用，代码不多但清晰，带了数据，还实现了经典的 R/S 法，就是赫斯特那套。好处是对原始数据要求不高，能直接跑，适合拿来就测。
Hurst 指数的 C 语言实现，逻辑不绕，注释还挺全。主要用了 rescaled range analysis，就是通过标准差来量化数据的涨跌范围。对比那些 Python 包，虽然没那么高级，但你想看清算法底层思路，这份代码还挺适合啃。
顺手也贴几个相关资源，如果你是搞 时间序列预测 或 混沌序列 的，点进去逛逛也有：
- Python 时间序列预测，和 ARIMA 模型搭着看比较香
- 基于 arcpy 的 hurst 实现，做地理相关的可以看看
- 金融时间序列研究 Python 示例，数据部分做得挺细
嗯对了，如果你只是想测试下自己的数据有没有随机性，可以直接用这份 C 代码跑一轮，快。想进一步可视化，建议接到 Python 里做图，会更直观。
文件大小：529.39KB
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