波动率择时3GPP 23.501G10中文版
波动率的择时逻辑，配合 3GPP 规范的解读，做得还挺系统的。
10.2t 波动率择时 1045 的这个系列，用的是3GPP 23501-G10的思路来拆分宏观因子，挺有意思。把原来通信领域那套框架，搬来金融上用，还真有点意思。逻辑清晰，建模部分也不复杂，适合有一定量化基础的朋友看看。
像是你想研究行业轮动、基本面选股、甚至DataFrame的数据，这套文档里都串起来了。你点进去比如这个行业轮动那篇，就能看到怎么用 3GPP 的方法论去识别强弱转换的节点，嗯，还挺有意思。
而且每篇都给了实际代码和模型框架，像盈利预增的这一篇就讲了怎么基于预期差去打板，你要是做 A 股策略的，那可别错过这个逻辑。
建议你先从这篇宏观研究看起，整个结构比较完整，也容易串联其他文章。看完再按模块分开啃，比如轮动、择时、压缩算法，逐个击破。
如果你本身就在玩量化择时、或者想用信号源搭建自己的市场预判模型，这套资源可以省你不少试错时间。
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