C++ 设计模式与衍生品定价
本书将设计模式这一前沿范式应用于面向对象语言编程，并首次将其置于 C++ 实现金融模型的语境中进行探讨。读者仅需具备 C++ 和数学金融的基础知识，即可通过具体的示例学习如何生成设计良好、结构化且可复用的代码。每个示例都经过深入处理，并批判性地审查了所选解决方案方法的原因和依据。
本书的一部分内容致力于设计可复用的组件，然后将这些组件组合在一起，构建一个蒙特卡罗定价器，用于路径依赖的奇异期权。涵盖的高级主题包括工厂模式、单例模式和装饰器模式。
本书附带的光盘中包含完整的 ANSI/ISO 兼容 C++ 源代码，供读者学习和重复使用，从而培养使用面向对象程序实现金融模型所需的技能，成为一名合格的金融工程师。
文件大小：1.97MB
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